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根据布莱克斯科尔斯模型,看跌期权是如何定价的
看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。
布莱克斯科尔斯期权定价公式如下。C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))。D2=D1-σ*T^(1/2)。
期权定价公式
期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
期权的结算公式如下：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价，实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。
根据布莱克·修斯的期权定价模型， 可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为：c=se-q(T-t)N（d1）-xe-r（T-t）N（d2）；P=xe-r(T-t)N（-d2）N-se-q(T-t)N（-d1）。
布莱克斯科尔斯期权定价公式如下。C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))。D2=D1-σ*T^(1/2)。
实物期权的三种模型
【解析】实物期权估价使用的模型主要是Bs模型和二叉树模型。通常Bs模型是首选模型，他的优点是使用简单并且计算精确。它的应用条件是实物期权的情景符合BS模型的假设条件，或者说该实物期权与典型的股票期权相似。
二叉树期权定价方法，通过构造二叉树图的方式描绘了石油价格、项目价值的可能分布，它是标的资产价格连续时间模型的离散时间形式，模型中将一段时间分割成许多小段，随机地对变量可能的轨迹进行取样，由此算出变量将来的概率分布。
期权价值使用一个等式表示为输入量的直接函数。如果存在解析解，此种方法将是最简捷的。最著名的便是B-S期权定价模型。但这种方法更适合计算金融期权，对多阶段及多种实物期权并存的情况不适合。
实物期权是什么意思如下：期权（Option），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。
利用二项式模型进行实物期权估值，有两个步骤：建立标的资产价值变化网格图该图的形式与图1相同。
实物期权法是当今投资决策的主要方法之一，而二项式模型是目前应用最为广泛的实物期权估值方法。
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